|
Afdeling 2a — Contractsoort
|
|
Alle contracten
|
1 |
Contractsoort |
Elk gerapporteerd contract wordt naar soort ingedeeld. |
|
2 |
Activaklasse |
Elk gerapporteerd contract wordt ingedeeld aan de hand van de activaklasse waarop het is gebaseerd. |
|
|
Afdeling 2b — Contractinformatie
|
|
Alle contracten
|
3 |
Soort productclassificatie |
Soort relevante productclassificatie. |
|
4 |
Productclassificatie |
Voor producten geïdentificeerd door middel van een internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) of een alternatieve instrumentidentificatiecode (AII) wordt de code voor classificatie van financiële instrumenten (CFI) gespecificeerd.
Voor producten waarvoor ISIN of AII niet beschikbaar is, wordt de goedgekeurde unieke productidentificatiecode (UPI) vermeld. Totdat de UPI is goedgekeurd, worden die producten met hun CFI-code ingedeeld.
|
|
5 |
Soort productidentificatie |
Soort relevante productidentificatie. |
|
6 |
Productidentificatie |
Het product wordt geïdentificeerd door middel van ISIN of AII. AII wordt gebruikt wanneer een product wordt verhandeld op een handelsplatform ingedeeld als AII in het op de website van ESMA gepubliceerde register, en is samengesteld op basis van informatie die is verstrekt door de bevoegde autoriteiten op grond van artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1287/2006(1) van de Commissie.
AII mag slechts worden gebruikt tot de datum van toepassing van de gedelegeerde handelingen die door de Commissie worden vastgesteld overeenkomstig artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad(2).
|
|
7 |
Soort identificatie van de onderliggende waarde |
Soort identificatie van de relevante onderliggende waarde. |
|
8 |
Identificatie van de onderliggende waarde |
De directe onderliggende waarde wordt geïdentificeerd aan de hand van een unieke identificatiecode voor de betrokken onderliggende waarde op basis van de soort waarde.
AII mag slechts worden gebruikt tot de datum van toepassing van de gedelegeerde handelingen die door de Commissie worden vastgesteld overeenkomstig artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014.
Voor credit default swaps moet de ISIN van de referentie-obligatie worden verstrekt.
In geval van korven bestaande uit, onder meer, op een handelsplatform verhandelde financiële instrumenten worden enkel op een handelsplatform verhandelde financiële instrumenten gespecificeerd.
|
|
9 |
Nominale valuta 1 |
De valuta van het nominale bedrag.
Bij een contract met betrekking tot een rente- of valutaderivaat is dit de nominale valuta van deel 1.
|
|
10 |
Nominale valuta 2 |
De andere valuta van het nominale bedrag.
Bij een contract met betrekking tot een rente- of valutaderivaat is dit de nominale valuta van deel 2.
|
|
11 |
Leverbare valuta |
De te leveren valuta. |
|
|
Afdeling 2c — Gegevens over de transactie
|
|
Alle contracten
|
12 |
Identiteit van de transactie |
Zolang geen mondiale UTI beschikbaar is, een unieke met de andere tegenpartij overeengekomen identificatiecode van de transactie. |
|
13 |
Volgnummer rapport |
Een uniek nummer voor de groep van rapporten over dezelfde uitvoering van een derivatencontract. |
|
14 |
Identiteit van de bestanddelen van een complexe transactie |
Interne identificatiecode van de rapporterende onderneming om alle rapporten met betrekking tot hetzelfde derivatencontract bestaande uit een combinatie van derivatencontracten, te identificeren en aan elkaar te koppelen. De code moet op het niveau van de tegenpartij uniek zijn voor de groep van transactierapporten die voortvloeien uit het derivatencontract.
Veld alleen van toepassing indien een onderneming een derivatencontract uitvoert dat bestaat uit twee of meer derivatencontracten en wanneer dit contract niet voldoende in één enkel rapport kan worden gerapporteerd.
|
|
15 |
Plaats van uitvoering |
De plaats van uitvoering van het derivatencontract wordt geïdentificeerd met een voor deze plaats unieke code.
Wanneer een contract otc werd gesloten en het desbetreffende instrument tot de handel is toegelaten of op een handelsplatform wordt verhandeld, wordt de MIC-code „XOFF” gebruikt.
Wanneer een contract otc werd gesloten en het desbetreffende instrument niet tot de handel is toegelaten of op een handelsplatform wordt verhandeld, wordt de MIC-code „XXXX” gebruikt.
|
|
16 |
Compressie |
Aangeven of het contract het resultaat is van een compressie in de zin van artikel 2, lid 1, punt 47, van Verordening (EU) nr. 600/2014. |
|
17 |
Prijs/tarief |
De prijs per derivaat, exclusief provisie en opgelopen rente (indien toepasselijk). |
|
18 |
Eenheid van de prijs |
De manier waarop de prijs wordt uitgedrukt. |
|
19 |
Valuta van de prijs |
De valuta waarin prijs/tarief worden uitgedrukt. |
|
20 |
Nominaal |
Het referentiebedrag voor het vaststellen van de contractuele betalingen. In geval van gedeeltelijke opzeggingen, aflossingen en in geval van contracten waarvan de nominale waarde vanwege de kenmerken van het contract varieert in de tijd, het nominale restbedrag nadat de verandering heeft plaatsgevonden. |
|
21 |
Prijsmultiplicator |
Aantal eenheden van het financiële instrument dat in een handelspartij is vervat, zoals het aantal door het contract vertegenwoordigde derivaten. |
|
22 |
Hoeveelheid |
Aantal contracten in het rapport.
Voor spreadbets is de hoeveelheid gelijk aan de ingezette geldwaarde per punt beweging in het direct onderliggende financieel instrument.
|
|
23 |
Vooruitbetaling |
Bedrag van eventuele vooruitbetalingen die de rapporterende tegenpartij heeft verricht of ontvangen. |
|
24 |
Wijze van levering |
Aangeven of het contract fysiek of contant is afgewikkeld. |
|
25 |
Tijdstempel van de uitvoering |
Datum en tijdstip waarop het contract is uitgevoerd. |
|
26 |
Ingangsdatum |
Datum waarop de contractuele verplichtingen in werking treden. |
|
27 |
Vervaldatum |
Oorspronkelijke afloopdatum van het gerapporteerde contract.
Vroegtijdige beëindiging wordt niet in dit veld gerapporteerd.
|
|
28 |
Einddatum |
Beëindigingsdatum in geval van een vroegtijdige beëindiging van het gerapporteerde contract. |
|
29 |
Afwikkelingsdatum |
Datum van afwikkeling van de onderliggende waarde.
Is er sprake van meer is dan één datum, kunnen extra velden worden gebruikt.
|
|
30 |
Soort raamovereenkomst |
Verwijzing naar een eventuele raamovereenkomst, indien van toepassing (bv. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement of enigerlei lokale raamovereenkomsten). |
|
31 |
Versie van de raamovereenkomst |
Verwijzing naar het jaar van de versie van de voor de gerapporteerde transactie gehanteerde raamovereenkomst, indien toepasselijk (bv. 1992, 2002, …). |
|
|
Afdeling 2d — Risicolimitering/rapportage
|
|
Alle contracten
|
32 |
Tijdstempel van de bevestiging |
Datum en tijdstip van de bevestiging, als uiteengezet in artikel 12 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 149/2013 van de Commissie(3). |
|
33 |
Wijze van bevestiging |
Of het contract elektronisch is bevestigd, niet-elektronisch is bevestigd, dan wel onbevestigd blijft. |
|
|
Afdeling 2e — Clearing
|
|
Alle contracten
|
34 |
Clearingverplichting |
Aangeven of het gerapporteerde contract behoort tot een klasse van otc-derivaten waarop de clearingverplichting van toepassing is verklaard en of beide partijen bij het contract op het moment van uitvoering van het contract aan de clearingverplichting zijn onderworpen op grond van Verordening (EU) nr. 648/2012. |
|
35 |
Gecleard |
Aangeven of de clearing heeft plaatsgevonden. |
|
36 |
Tijdstempel van de clearing |
Tijdstip en datum waarop de clearing heeft plaatsgevonden. |
|
37 |
CTP |
Ingeval het een gecleard contract betreft, de unieke code van de CTP die het contract heeft gecleard. |
|
38 |
Intragroep |
Aangeven of het contract is gesloten als een intragroepstransactie in de zin van artikel 3 van Verordening (EU) nr. 648/2012. |
|
|
Afdeling 2f — Rente
|
|
Rentederivaten
|
39 |
Vaste rente van deel 1 |
Vermelding van het gehanteerde vasterentedeel 1, indien toepasselijk. |
|
40 |
Vaste rente van deel 2 |
Vermelding van het gehanteerde vasterentedeel 2, indien toepasselijk. |
|
41 |
Dagtelling vaste rente van deel 1 |
Feitelijk aantal dagen in de relevante berekeningsperiode van de betaler van de vasterentedeel 1, indien toepasselijk. |
|
42 |
Dagtelling vaste rente van deel 2 |
Feitelijk aantal dagen in de relevante berekeningsperiode van de betaler van de vasterentedeel 2, indien toepasselijk. |
|
43 |
Betalingsfrequentie vaste rente van deel 1 — Tijdsperiode |
Tijdsperiode ter beschrijving van de frequentie van de betalingen voor het vasterentedeel 1, indien toepasselijk. |
|
44 |
Betalingsfrequentie vaste rente van deel 1 — Multiplicator |
Multiplicator van de tijdsperiode ter beschrijving van de frequentie van de betalingen voor het vasterentedeel 1, indien toepasselijk. |
|
45 |
Betalingsfrequentie vaste rente van deel 2 — Tijdsperiode |
Tijdsperiode ter beschrijving van de frequentie van de betalingen voor het vasterentedeel 2, indien toepasselijk. |
|
46 |
Betalingsfrequentie vaste rente van deel 2 — Multiplicator |
Multiplicator van de tijdsperiode ter beschrijving van de frequentie van de betalingen voor het vasterentedeel 2, indien toepasselijk. |
|
47 |
Betalingsfrequentie variabele rente van deel 1 — Tijdsperiode |
Tijdsperiode ter beschrijving van de frequentie van de betalingen voor het variabelerentedeel 1, indien toepasselijk. |
|
48 |
Betalingsfrequentie variabele rente van deel 1 — Multiplicator |
Multiplicator van de tijdsperiode ter beschrijving van de frequentie van de betalingen voor het variabelerentedeel 1, indien toepasselijk. |
|
49 |
Betalingsfrequentie variabele rente van deel 2 — Tijdsperiode |
Tijdsperiode ter beschrijving van de frequentie van de betalingen voor het variabelerentedeel 2, indien toepasselijk. |
|
50 |
Betalingsfrequentie variabele rente van deel 2 — Multiplicator |
Multiplicator van de tijdsperiode ter beschrijving van de frequentie van de betalingen voor het variabelerentedeel 2, indien toepasselijk. |
|
51 |
Herzieningsfrequentie variabele rente van deel 1 — Tijdsperiode |
Tijdsperiode ter beschrijving van de herzieningsfrequenties van het variabelerentedeel 1, indien toepasselijk. |
|
52 |
Herzieningsfrequentie variabele rente van deel 1 — Multiplicator |
Multiplicator van de tijdsperiode ter beschrijving van de herzieningsfrequenties van het variabelerentedeel 1, indien toepasselijk. |
|
53 |
Herzieningsfrequentie variabele rente van deel 2 — Tijdsperiode |
Tijdsperiode van de herzieningsfrequenties van het variabelerentedeel 2, indien toepasselijk. |
|
54 |
Herzieningsfrequentie variabele rente van deel 2 — Multiplicator |
Multiplicator van de tijdsperiode ter beschrijving van de herzieningsfrequenties van het variabelerentedeel 2, indien toepasselijk. |
|
55 |
Variabele rente van deel 1 |
Vermelding van de gehanteerde rentetarieven die op gezette tijden worden herzien in het licht van een marktreferentietarief, indien toepasselijk. |
|
56 |
Referentieperiode voor de variabele rente van deel 1 — Tijdsperiode |
Tijdsperiode ter beschrijving van de referentieperiode voor het variabelerentedeel 1. |
|
57 |
Referentieperiode voor de variabele rente van deel 1 — Multiplicator |
Multiplicator van de tijdsperiode ter beschrijving van de referentieperiode voor het variabelerentedeel 2, indien toepasselijk. |
|
58 |
Variabele rente van deel 2 |
Vermelding van de gehanteerde rentetarieven die op gezette tijden worden herzien in het licht van een marktreferentietarief, indien toepasselijk. |
|
59 |
Referentieperiode voor de variabele rente van deel 2 — Tijdsperiode |
Tijdsperiode ter beschrijving van de referentieperiode voor het variabelerentedeel 2. |
|
60 |
Referentieperiode voor de variabele rente van deel 2 — Multiplicator |
Multiplicator van de tijdsperiode ter beschrijving van de referentieperiode voor het variabelerentedeel 2. |
|
|
Afdeling 2 g — Deviezen
|
|
Valutaderivaten
|
61 |
Leveringsvaluta 2 |
De cross currency indien deze verschilt van de leveringsvaluta. |
|
62 |
Wisselkoers 1 |
De wisselkoers op de datum en het tijdstip waarop het contract werd gesloten. Deze wordt weergegeven als een prijs van de basisvaluta in de desbetreffende valuta. |
|
63 |
Termijnkoers |
Termijnkoers zoals overeengekomen tussen de tegenpartijen van de contractuele overeenkomst en uitgedrukt in een prijs van de basisvaluta in de desbetreffende valuta. |
|
64 |
Wisselkoersbasis |
Basis voor de notering van de wisselkoers. |
|
|
Afdeling 2h — Grondstoffen en emissierechten
|
|
Grondstoffen- en emissierechtenderivaten
|
|
Te herhalen afdeling van velden 70 tot en met 77
|
|
|
70 |
Belastingsleveringsintervallen |
Het tijdsinterval voor elk blok of elke vorm. |
|
71 |
Startdatum en -tijdstip van de levering |
Startdatum en -tijdstip van de levering. |
|
72 |
Einddatum en -tijdstip van de levering |
Einddatum en -tijdstip van de levering. |
|
73 |
Duur |
Duur van de leveringsperiode. |
|
74 |
Dagen van de week |
De dagen van de week van de levering. |
|
75 |
Leveringscapaciteit |
De capaciteit voor elk leveringsinterval vermeld in veld 70. |
|
76 |
Eenheid van de hoeveelheid |
Per dag of per uur geleverde hoeveelheid in MWh of kWh/d van de onderliggende grondstof. |
|
77 |
Prijs/geleverde hoeveelheid in een tijdsinterval |
Indien van toepassing, de prijs per hoeveelheid per leveringstijdsinterval. |
|
|
Afdeling 2i — Opties
|
|
Contracten die een optie bevatten
|
78 |
Soort optie |
Aangeven of het derivatencontract een call (recht om een bepaald onderliggend actief te kopen) of een put (recht om een bepaald onderliggend actief te verkopen) is, dan wel of op het tijdstip van uitvoering van het derivatencontract niet valt uit te maken of het een call of put is.
-
Bij swaptions:
-
„put”, in het geval van een receiver swaption, waarbij de koper het recht heeft een swap af te sluiten als ontvanger van vaste rente;
-
„call”, in geval van een payer swaption, waarbij de koper het recht heeft een swap af te sluiten als betaler van vaste rente.
-
Bij caps en floors:
-
„put”, in het geval van een floor;
-
„call”, in het geval van een cap.
|
|
79 |
Uitoefenstijl opties |
Aangeven of de optie uitsluitend op een vaste datum mag worden uitgeoefend (Europese en Aziatische optie), op een reeks vooraf bepaalde data (Bermudaanse optie), dan wel op gelijk welk moment van de looptijd van het contract (Amerikaanse optie). |
|
80 |
Uitoefenprijs (maximum-/minimumprijs) |
De uitoefenprijs van de optie. |
|
81 |
Notering uitoefenprijs |
De manier waarop de uitoefenprijs wordt uitgedrukt. |
|
82 |
Vervaldatum van de onderliggende waarde |
In het geval van swaptions, vervaldatum van de onderliggende swap. |
|
|
Afdeling 2j — Kredietderivaten
|
|
|
83 |
Rangorde |
Informatie over de rangorde in geval van een indexcontract of een contract betreffende een entiteit met één enkele naam. |
|
84 |
Referentie-entiteit |
Identificatie van de onderliggende referentie-entiteit. |
|
85 |
Betalingsfrequentie |
De betalingsfrequentie van de rente of coupon. |
|
86 |
Berekeningsgrondslag |
De berekeningsgrondslag van de rentevoet. |
|
87 |
Serie |
Het serienummer van de samenstelling van de index indien van toepassing. |
|
88 |
Versie |
Een nieuwe versie van een serie wordt uitgegeven wanneer een van de bestanddelen in gebreke blijft en de index opnieuw moet worden gewogen om het nieuwe aantal totale bestanddelen binnen de index in aanmerking te nemen. |
|
89 |
Indexfactor |
De op Nominaal (veld 20) toe te passen factor om deze aan te passen aan de vorige kredietgebeurtenissen in die indexserie.
Dit cijfer varieert tussen 0 en 100.
|
|
90 |
Tranche |
Aangeven of het derivatencontract in tranches is onderverdeeld. |
|
91 |
Attachment point |
Het punt waarop de verliezen binnen de pool aan een bepaalde tranche zullen worden gekoppeld. |
|
92 |
Detachment point |
Het punt waarboven de verliezen geen invloed hebben op de specifieke tranche. |
|
|
Afdeling 2k — Wijzigingen in het contract
|
|
|
93 |
Soort actie |
Of het rapport:
-
voor het eerst een derivatencontract bevat, in welk geval de vermelding „nieuw” wordt ingevuld;
-
een wijziging in de voorwaarden of gegevens van een eerder gerapporteerd derivatencontract maar geen correctie van een rapport bevat, in welk geval de vermelding „wijzigen” wordt ingevuld. Dit omvat een actualisering van een eerder rapport dat een positie vertoont om nieuwe transacties in die positie weer te geven;
-
een annulering van een verkeerd ingediend rapport ingeval het contract nooit is gesloten of niet onderworpen was aan de rapportagevoorschriften van Verordening (EU) nr. 648/2012, maar bij vergissing aan een transactieregister is gerapporteerd, in welk geval de vermelding „fout” wordt ingevuld;
-
een vervroegde beëindiging van een bestaand contract, in welk geval de vermelding „vervroegde beëindiging” wordt ingevuld;
-
een eerder ingediend rapport dat foutieve gegevens bevat, in welk geval het rapport ter correctie van de verkeerde gegevensvelden van het vorige rapport wordt aangeduid als „correctie”;
-
een compressie van het gerapporteerde contract, in welk geval de vermelding „compressie” wordt ingevuld,
-
een geactualiseerde waardering of zekerheid van een contract, in welk geval de vermelding „actualisering van waardering” wordt ingevuld;
-
een derivatencontract dat moet worden gerapporteerd als een nieuwe transactie en ook opgenomen moet worden in een afzonderlijk positierapport op dezelfde dag, in welk geval de vermelding „positiebestanddeel” wordt ingevuld. Deze waarde is gelijk aan de rapportage van een nieuwe transactie, gevolgd door een update van dat rapport waardoor het als gecomprimeerd wordt weergegeven.
|
|
94 |
Niveau |
Aangeven of het rapport op transactie- of positieniveau is opgesteld.
Een rapport op positieniveau kan alleen worden gebruikt als aanvulling op transactierapporten ter rapportering van posttransactionele gebeurtenissen en enkel indien de individuele transacties in verwisselbare producten door de positie zijn vervangen.
|
|