Verordening (EU) 2019/113 van de Europese Centrale Bank van 7 december 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2018/33)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 5,

Gezien Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank⁽¹⁾, en met name artikel 5, lid 1, en artikel 6, lid 4,

Na raadpleging van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

Verordening (EU) nr. 1333/2014 van de Europese Centrale Bank (ECB/2014/48)⁽²⁾ vereist de rapportage van statistische gegevens door informatieplichtigen opdat het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) in het kader van de uitvoering van haar taken geldmarktstatistieken kan opstellen.
Ter garantie van de beschikbaarheid van hoogwaardige statistieken betreffende de eurogeldmarkt dienen een aantal bepalingen van Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) te worden gewijzigd. Het is in het bijzonder belangrijk te garanderen dat elke informatieplichtige alle tussen de informatieplichtige en de financiële vennootschappen (met uisluiting van centrale banken wanneer de transactie geen investeringsdoeleinden heeft), alsook de overheid en bepaalde niet-financiële vennootschappen gesloten transacties rapporteren aan de Europese Centrale Bank (ECB) of de betrokken nationale centrale bank (NCB). Het is bovendien noodzakelijk te garanderen dat de gegevensverzameling profiteert van de uitbreiding van het verplichte gebruik van de identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier — LEI) bij rapportage binnen de Unie.
Gelet op het belang van de beschikbaarheid van tijdige statistieken betreffende de eurogeldmarkt, is het eveneens noodzakelijk om de verplichtingen van informatieplichtigen inzake tijdige overmaking van informatie aan de NCB's of de ECB te harmoniseren en aan te scherpen.
Er dienen voorzorgsmaatregelen te worden getroffen om te verzekeren dat de statistische gegevens door informatieplichtigen worden verzameld, gecompileerd en verzonden op een manier die de integriteit van de informatie beschermt. In het bijzonder is het belangrijk te benadrukken dat door de NCB's of de ECB ontvangen statistische gegevens onpartijdig, d.w.z. een neutrale weergave van observeerbare transacties die op armlengte worden gesloten door de informatieplichtige, objectief en betrouwbaar moeten zijn, om te voldoen aan de algemene beginselen in de Openbare committering van het ESCB ten aanzien van Europese statistieken⁽³⁾. Voorts dienen informatieplichtigen te verzekeren dat fouten in de gerapporteerde statistische gegevens zo snel mogelijk worden gecorrigeerd en meegedeeld aan de ECB en de betrokken NCB.
De tenuitvoerlegging van deze bepalingen zal garanderen dat het ESCB beschikt over meer tijdige, volledige, gedetailleerde, geharmoniseerde en betrouwbare statistische gegevens over de eurogeldmarkt, waardoor een grondigere analyse van het doorwerkingsmechanisme van het monetair beleid mogelijk wordt. Bovendien kunnen de verzamelde gegevens worden gebruikt voor de ontwikkeling en het beheer van een euro unsecured overnight interest rate.
Daarom dient Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DEZE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Wijzigingen

Verordening (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. het volgende punt (5 bis) wordt ingevoegd:
  „(5 bis)„financiële vennootschappen”:
  institutionele eenheden met eigen rechtspersoonlijkheid die marktproducent zijn en van wie de hoofdactiviteit bestaat uit de productie van financiële diensten zoals bepaald in het herziene Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESA 2010), neergelegd in Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad^(*);
2. de punten 3 en 5 worden geschrapt;
3. punt 9 wordt als volgt vervangen:
  „(9)„geldmarktstatistieken”:
  statistieken in verband met gedekte, ongedekte en derivatentransacties in geldmarktinstrumenten welke gedurende de desbetreffende rapportageperiode worden afgesloten tussen informatieplichtigen en financiële vennootschappen (met uitsluiting van centrale banken wanneer de transactie niet bestemd is voor investeringen), overheid, of niet-financiële vennootschappen die zijn ingedeeld als „wholesale” overeenkomstig het Bazel III LCR-kader, maar met uitzondering van intragroep-transacties;”;
4. punt (14) wordt als volgt vervangen:
  „(14)„referentiepopulatie van informatieplichtigen”:
  in het eurogebied ingezeten MFI's, met uitzondering van centrale banken en geldmarktfondsen, die in euro luidende deposito's aanvaarden, en/of enig ander schuldinstrument uitgeven en/of in euro luidende leningen verstrekken zoals bedoeld in de bijlagen I, II of III, van/aan overige financiele vennootschappen, de overheid of niet- financiële vennootschappen;”;
5. het volgende punt (20 bis) wordt ingevoegd:
  „(20 bis)„kredietinstelling”:
  heeft dezelfde betekenis als bedoeld in artikel 4, lid 1 onder 1) van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad^(*);
6. Punt 25 wordt als volgt vervangen:
  „(25)„overnight index swap” of „OIS”:
  de renteswap waarvan de periodieke variabele rentevoet gedurende een specifieke periode gelijk is aan het geometrische gemiddelde van een daggeldrente (of een daggeldindexrente). De finale betaling wordt berekend als het verschil tussen de vaste rentevoet en de opgebouwde gedurende de looptijd van de OIS geregistreerde daggeldrente toegepast op het nominale transactiebedrag;”.
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. lid 1 wordt als volgt vervangen:
  „1.
  Ten behoeve van de regelmatige productie van geldmarkstatistieken rapporteren informatieplichtigen aan de NCB van de lidstaat waarin zij ingezeten zijn op een geconsolideerde basis, waaronder voor al hun in de Unie en de EVA gevestigde bijkantoren, dagelijkse statistische gegevens in verband met geldmarktinstrumenten. De vereiste statistische informatie is gespecificeerd in bijlage I, II en III bij deze verordening. De informatieplichtige dient de vereiste statistische gegevens te rapporteren in overeenstemming met de minimumnormen voor transmissie, nauwkeurigheid, conceptuele naleving, herzieningen en gegevensintegriteit zoals vastgelegd in bijlage IV. De NCB stuurt de van de informatieplichtigen ontvangen statistische gegevens naar de ECB, zulks overeenkomstig artikel 4, lid 2, van deze verordening.”;
2. lid 2 wordt als volgt vervangen:
  „2.
  De NCB's definiëren de in verband met geldmarktinstrumenten door de informatieplichtigen te volgen rapportageregelingen, en voeren deze uit. Deze rapportageregelingen verzekeren dat de vereiste statistische gegevens verstrekt worden en maken een nauwkeurige controle mogelijk van de naleving van de minimumnormen bedoeld in bijlage IV.”;
3. lid 5 wordt als volgt vervangen:
  „5.
  De NCB's definiëren overeenkomstig hun nationale statistische rapportagevoorschriften de door de aanvullende informatieplichtigen te volgen rapportageregelingen, en passen deze toe. De NCB's waarborgen dat de nationale rapportageregelingen vergen dat aanvullende informatieplichtigen voldoen aan voorschriften die equivalent zijn aan de artikelen 6 tot en met 8, artikel 10, lid 3, artikelen 11 en 12, van deze verordening. De NCB's verzekeren dat deze rapportageprocedures de vereiste statistische gegevens opleveren en een nauwkeurige controle mogelijk maken van de naleving van de minimumnormen zoals vastgelegd in bijlage IV.”.
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. lid 1 wordt als volgt vervangen:
  „1.
  „Indien een NCB overeenkomstig artikel 3, lid 3 besluit dat informatieplichtigen de in de bijlagen I, II en III bedoelde statistische gegevens direct aan de ECB rapporteren, sturen die informatieplichtigen deze gegevens naar de ECB eenmaal per dag tussen 6 p.m. op de transactiedatum en 7 a.m. Central European Time (CET)^(*) op de eerste TARGET2-afwikkelingsdag na de transactiedatum.
2. lid 2 wordt als volgt vervangen:
  „2.
  In andere gevallen dan lid 1, sturen de NCB's de in bijlage I, II en III bedoelde dagelijkse statistische geldmarktgegevens, ontvangen van de informatieplichtigen die geselecteerd zijn krachtens artikel 2, leden 2, 3 en 4, of van geselecteerde aanvullende informatieplichtigen krachtens artikel 2, lid 6 naar de ECB, eenmaal per dag voor 7 p.m. CET op de eerste Target2-afwikkelingsdag na de transactiedatum.”;
3. Het volgende lid 5 wordt toegevoegd:
  „5.
  Bij de beoordeling of een informatieplichtige heeft voldaan aan de vereisten van dit artikel, vormt de schending van één van de minimumnormen voor transmissie uiteengezet in lid 1 onder (i) en (ii) van Bijlage IV met het oog op vaststelling van de niet-naleving van het statistische niet-nalevingskader van de ECB een geval van niet-naleving van hetzelfde type rapportageverplichting.”.
Artikel 5 wordt geschrapt.
Bijlage I bij Verordening (EU) 1333/2014 (ECB/2014/48) wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij deze verordening.
Bijlage II bij Verordening (EU) 1333/2014 (ECB/2014/48) wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze verordening.
Bijlage III bij Verordening (EU) 1333/2014 (ECB/2014/48) wordt vervangen door de tekst in bijlage III bij deze verordening.
Bijlage IV bij Verordening (EU) 1333/2014 (ECB/2014/48) wordt vervangen door de tekst in bijlage IV bij deze verordening.

Artikel 2 Slotbepalingen

Deze verordening wordt van kracht op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het Besluit is met ingang van 15 maart 2019 van toepassing.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 7 december 2018.

Voor de Raad van bestuur van de ECB

De president van de ECB

Mario Draghi

BĲLAGE I

„
Informatieplichtigen rapporteren aan de Europese Centrale Bank (ECB) of de betrokken nationale centrale bank (NCB) alle repo-overeenkomsten en transacties uit hoofde van repo-overeenkomsten, waaronder driepartijenrepo's die luiden in euro met een looptijd tot en met één jaar (zijnde transacties met een looptijd van hoogstens 397 dagen na de transactiedatum) tussen de informatieplichtige en financiele vennootschappen (met uitsluiting van centrale banken wanneer de transactie niet bestemd is voor investeringen), overheid, of niet-financiële vennootschappen die zijn ingedeeld als „wholesale” overeenkomstig het Bazel III LCR-kader. Intragroep transacties worden uitgesloten.
Soort van op transacties gebaseerde gegevens^(*) die voor iedere transactie gerapporteerd moeten worden:
Veld
Gegevensbeschrijving
Alternatieve rapportageoptie (indien toepasselijk) en overige kwalificaties
Gerapporteerde status van de transactie
Dit attribuut specificeert of de transactie een nieuwe transactie is, een wijziging van een eerder gerapporteerde transactie of een correctie van een eerder gerapporteerde transactie.
Status schuldvernieuwing
Dit attribuut specificeert of de transactie een schuldvernieuwing is.
Unieke transactie-identificatiecode
De unieke code waarmee een transactie kan geïdentificeerd worden in het desbetreffende marktsegment.
Rapportage van dit veld is verplicht indien beschikbaar.
Identificatie transactie met eigen vermogen
De door de informatieplichtige voor iedere transactie gebruikte unieke interne identificatiecode. De identificatie van de transactie met eigen vermogen is uniek voor elke gerapporteerde transactie per geldmarktsegment en informatieplichtige.
Identificatie gerelateerde transactie met eigen vermogen
De unieke interne transactie-identificatiecode die door de informatieplichtige wordt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie die vervolgens is vernieuwd.
Rapportage van dit veld is verplicht indien toepasselijk.
Identificatie transactie met eigen vermogen wederpartij
De identificatie van de transactie met eigen vermogen die door de wederpartij van de informatieplichtige wordt toegekend voor dezelfde transactie.
Rapportage van dit veld is verplicht indien beschikbaar.
Identificatie wederpartij
Een identificatiecode om de wederpartij van de informatieplichtige voor de gerapporteerde transactie te identificeren.
De Identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier (LEI)) moet onder alle omstandigheden waarbij een wederpartij een dergelijke identificatiecode kreeg, worden gebruikt. De sector van de wederpartij en de vestigingsplaats van de wederpartij moeten gerapporteerd worden als geen LEI-code is toegekend.
Sector van de wederpartij
De institutionele sector van de wederpartij.
Verplicht indien de identificatie van de wederpartij niet verstrekt wordt.
Vestigingsplaats wederpartij
De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO)- landencode van het land krachtens wiens recht de wederpartij rechtspersoonlijkheid heeft.
Verplicht indien de identificatie van de wederpartij niet verstrekt wordt.
Identificatie van de tripartiete agent
Wederpartij-identificatiecode van de tripartiete agent.
Rapportage in dit veld is vereist voor driepartijentransacties.
De LEI-code moet in alle omstandigheden gebruikt worden waarbij de agent een dergelijke identificatiecode heeft gekregen.
Rapportagedatum
De startdatum en einddatum van de periode waarnaar de transactiegegevens in het bestand verwijzen.
Elektronische tijdstempel
De tijd waarop een transactie wordt afgesloten of geboekt.
Transactiedatum
De datum waarop de partijen de financiële transactie aangaan.
Afwikkelingsdatum
De datum waarop het contant geld oorspronkelijk wordt uitgewisseld tegen de contractueel overeengekomen activa.
In geval van een rollover van openbasisrepotransacties is dat de datum waarop de rollover afgewikkeld wordt (zelfs als geen contant geld wordt uitgewisseld).
Vervaldatum
De terugkoopdatum, d.w.z. de datum waarop het contant geld moet worden teruggegeven of ontvangen in ruil voor de actiefpost die als zekerheid is verstrekt of ontvangen.
Soort transactie
Dit attribuut specificeert of de transactie wordt uitgevoerd voor geldleningen opnemen of verstrekken.
Nominaal transactiebedrag
Het initieel opgenomen of verstrekte bedrag.
Rentevoettype
Om aan te geven of het instrument een vast of een variabel rentepercentage heeft.
Rentepercentage van overeenkomst
Het rentetarief uitgedrukt overeenkomstig de ACT/360-geldmarktconventie waartegen de retrocessieovereenkomst werd afgesloten en welk rentetarief wordt toegepast op het verstrekte contante geld.
Rapportage in dit veld is uitsluitend vereist voor vastrentende instrumenten.
Referentierente-index
Het internationaal identificatienummer voor waardepapieren (ISIN) van het onderliggende referentietarief op basis waarvan de periodieke rentebetalingen berekend worden.
Rapportage in dit veld is uitsluitend vereist voor instrumenten met variabele rente.
Basispuntenverschil
Het aantal aan de onderliggende referentierente toegevoegde (indien positief) of daarvan afgetrokken (indien negatief) basispunten ter berekening van de voor een bepaalde periode werkelijke toepasselijke rentevoet bij de uitgifte van het instrument met variabele rente.
Rapportage in dit veld is uitsluitend vereist voor instrumenten met variabele rente.
Onderpand ISIN
De ISIN van het door onderpand gedekte actief
Rapportage van dit veld is optioneel voor tripartiete retrocessieovereenkomsten die niet worden gesloten tegen een mandje van effecten waarvoor een generieke ISIN bestaat, of soorten onderpand waarvoor geen ISIN bestaat.
Wanneer de ISIN van het door onderpand gedekte actief niet wordt verstrekt, moeten het soort onderpand, de emittent van het onderpand en de onderpandpool worden verstrekt.
Onderpandpool
Ter indicatie of de in pand gegeven activa een onderpandpool is.
Type van het onderpand
Ter identificatie van de activacategorie die als onderpand in pand is gegeven.
Verplicht indien de Onderpand-ISIN niet verstrekt wordt.
Sector van onderpandemittent
De institutionele sector van de emittent van het onderpand.
Verplicht indien de Onderpand-ISIN niet verstrekt wordt.
Indicator specifiek onderpand
Ter identificering van alle retrocessieovereenkomsten die uitgevoerd worden tegen verstrekking van algemeen onderpand en retrocessieovereenkomsten die uitgevoerd worden tegen verstrekking van specifiek onderpand.
Alleen in te vullen indien zulks voor de informatieplichtige haalbaar is.
Nominaal onderpandbedrag
Het nominale bedrag in euro van de activa die als onderpand worden gegeven.
Optioneel voor driepartijenrepo's en alle transacties waarin de verstrekte zekerheid niet middels een ISIN geïdentificeerd wordt.
Onderpandsurpluspercentage
Een risicobeheersingsmaatregel die wordt toegepast op het onderliggende onderpand, waarvan de waarde wordt berekend als de marktwaarde van de activa verminderd met een bepaald percentage (surpluspercentage (haircut)).
Rapportage in dit veld is vereist voor individuele onderpandtransacties, in andere gevallen optioneel.
Materialiteitsdrempel:
Met niet-financiële vennootschappen uitgevoerde transacties moeten alleen gerapporteerd worden indien uitgevoerd met op basis van het Bazel III LCR-kader als wholesale geclassificeerde niet-financiële vennootschappen^(**).
”

Verordening (EU) 2019/113 van de Europese Centrale Bank van 7 december 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2018/33)

Verordening (EU) 2019/113 van de Europese Centrale Bank van 7 december 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2018/33)

Artikel 1 Wijzigingen

Artikel 2 Slotbepalingen

BĲLAGE I

BIJLAGE I

BĲLAGE II

BIJLAGE II

BĲLAGE III

BĲLAGE III

BIJLAGE IV

BIJLAGE IV

Veld	Gegevensbeschrijving	Alternatieve rapportageoptie (indien toepasselijk) en overige kwalificaties
Gerapporteerde status van de transactie	Dit attribuut specificeert of de transactie een nieuwe transactie is, een wijziging van een eerder gerapporteerde transactie of een correctie van een eerder gerapporteerde transactie.
Status schuldvernieuwing	Dit attribuut specificeert of de transactie een schuldvernieuwing is.
Unieke transactie-identificatiecode	De unieke code waarmee een transactie kan geïdentificeerd worden in het desbetreffende marktsegment.	Rapportage van dit veld is verplicht indien beschikbaar.
Identificatie transactie met eigen vermogen	De door de informatieplichtige voor iedere transactie gebruikte unieke interne identificatiecode. De identificatie van de transactie met eigen vermogen is uniek voor elke gerapporteerde transactie per geldmarktsegment en informatieplichtige.
Identificatie gerelateerde transactie met eigen vermogen	De unieke interne transactie-identificatiecode die door de informatieplichtige wordt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie die vervolgens is vernieuwd.	Rapportage van dit veld is verplicht indien toepasselijk.
Identificatie transactie met eigen vermogen wederpartij	De identificatie van de transactie met eigen vermogen die door de wederpartij van de informatieplichtige wordt toegekend voor dezelfde transactie.	Rapportage van dit veld is verplicht indien beschikbaar.
Identificatie wederpartij	Een identificatiecode om de wederpartij van de informatieplichtige voor de gerapporteerde transactie te identificeren.	De Identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier (LEI)) moet onder alle omstandigheden waarbij een wederpartij een dergelijke identificatiecode kreeg, worden gebruikt. De sector van de wederpartij en de vestigingsplaats van de wederpartij moeten gerapporteerd worden als geen LEI-code is toegekend.
Sector van de wederpartij	De institutionele sector van de wederpartij.	Verplicht indien de identificatie van de wederpartij niet verstrekt wordt.
Vestigingsplaats wederpartij	De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO)- landencode van het land krachtens wiens recht de wederpartij rechtspersoonlijkheid heeft.	Verplicht indien de identificatie van de wederpartij niet verstrekt wordt.
Identificatie van de tripartiete agent	Wederpartij-identificatiecode van de tripartiete agent.	Rapportage in dit veld is vereist voor driepartijentransacties. De LEI-code moet in alle omstandigheden gebruikt worden waarbij de agent een dergelijke identificatiecode heeft gekregen.
Rapportagedatum	De startdatum en einddatum van de periode waarnaar de transactiegegevens in het bestand verwijzen.
Elektronische tijdstempel	De tijd waarop een transactie wordt afgesloten of geboekt.
Transactiedatum	De datum waarop de partijen de financiële transactie aangaan.
Afwikkelingsdatum	De datum waarop het contant geld oorspronkelijk wordt uitgewisseld tegen de contractueel overeengekomen activa.	In geval van een rollover van openbasisrepotransacties is dat de datum waarop de rollover afgewikkeld wordt (zelfs als geen contant geld wordt uitgewisseld).
Vervaldatum	De terugkoopdatum, d.w.z. de datum waarop het contant geld moet worden teruggegeven of ontvangen in ruil voor de actiefpost die als zekerheid is verstrekt of ontvangen.
Soort transactie	Dit attribuut specificeert of de transactie wordt uitgevoerd voor geldleningen opnemen of verstrekken.
Nominaal transactiebedrag	Het initieel opgenomen of verstrekte bedrag.
Rentevoettype	Om aan te geven of het instrument een vast of een variabel rentepercentage heeft.
Rentepercentage van overeenkomst	Het rentetarief uitgedrukt overeenkomstig de ACT/360-geldmarktconventie waartegen de retrocessieovereenkomst werd afgesloten en welk rentetarief wordt toegepast op het verstrekte contante geld.	Rapportage in dit veld is uitsluitend vereist voor vastrentende instrumenten.
Referentierente-index	Het internationaal identificatienummer voor waardepapieren (ISIN) van het onderliggende referentietarief op basis waarvan de periodieke rentebetalingen berekend worden.	Rapportage in dit veld is uitsluitend vereist voor instrumenten met variabele rente.
Basispuntenverschil	Het aantal aan de onderliggende referentierente toegevoegde (indien positief) of daarvan afgetrokken (indien negatief) basispunten ter berekening van de voor een bepaalde periode werkelijke toepasselijke rentevoet bij de uitgifte van het instrument met variabele rente.	Rapportage in dit veld is uitsluitend vereist voor instrumenten met variabele rente.
Onderpand ISIN	De ISIN van het door onderpand gedekte actief	Rapportage van dit veld is optioneel voor tripartiete retrocessieovereenkomsten die niet worden gesloten tegen een mandje van effecten waarvoor een generieke ISIN bestaat, of soorten onderpand waarvoor geen ISIN bestaat. Wanneer de ISIN van het door onderpand gedekte actief niet wordt verstrekt, moeten het soort onderpand, de emittent van het onderpand en de onderpandpool worden verstrekt.
Onderpandpool	Ter indicatie of de in pand gegeven activa een onderpandpool is.
Type van het onderpand	Ter identificatie van de activacategorie die als onderpand in pand is gegeven.	Verplicht indien de Onderpand-ISIN niet verstrekt wordt.
Sector van onderpandemittent	De institutionele sector van de emittent van het onderpand.	Verplicht indien de Onderpand-ISIN niet verstrekt wordt.
Indicator specifiek onderpand	Ter identificering van alle retrocessieovereenkomsten die uitgevoerd worden tegen verstrekking van algemeen onderpand en retrocessieovereenkomsten die uitgevoerd worden tegen verstrekking van specifiek onderpand.	Alleen in te vullen indien zulks voor de informatieplichtige haalbaar is.
Nominaal onderpandbedrag	Het nominale bedrag in euro van de activa die als onderpand worden gegeven.	Optioneel voor driepartijenrepo's en alle transacties waarin de verstrekte zekerheid niet middels een ISIN geïdentificeerd wordt.
Onderpandsurpluspercentage	Een risicobeheersingsmaatregel die wordt toegepast op het onderliggende onderpand, waarvan de waarde wordt berekend als de marktwaarde van de activa verminderd met een bepaald percentage (surpluspercentage (haircut)).	Rapportage in dit veld is vereist voor individuele onderpandtransacties, in andere gevallen optioneel.