Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1858 van de Commissie van 10 juni 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de procedures voor de afstemming van gegevens tussen transactieregisters en de procedures die het transactieregister moet toepassen om te verifiëren of de rapporterende tegenpartij of de indienende entiteit de rapportagevereisten naleeft, en om de volledigheid en juistheid van de gerapporteerde gegevens te verifiëren (Voor de EER relevante tekst)

Een transactieregister verifieert alle volgende elementen van een ontvangen derivaatrapport:

1. de identiteit van de rapporterende entiteit zoals bedoeld in veld 2 van tabel 1 en veld 2 van tabel 3 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 van de Commissie⁽³⁾;

2. of de XML-template die voor de rapportage van een derivaat is gebruikt, strookt met de ISO 20022-methode overeenkomstig artikel 1 van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860;

3. of de rapporterende entiteit, indien verschillend van de voor de rapportage verantwoordelijke entiteit zoals bedoeld in veld 3 van tabel 1 en veld 3 van tabel 3 van de bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860, naar behoren gemachtigd is om namens tegenpartij 1 of de voor de rapportage verantwoordelijk entiteit, indien verschillend van tegenpartij 1, zoals bedoeld in veld 4 van tabel 1 en veld 4 van tabel 3 van de bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860;

4. of dezelfde derivaatrapportage niet al eerder is ingediend;

5. of een derivaatrapport met soort actie “Wijziging”, “Actualisering van de margin”, “Waardering”, “Correctie”, “Fout” of “Beëindigen” verband houdt met een eerder ingediend derivaat;

6. of een derivaatrapport met soort actie “Wijziging” geen verband houdt met een derivaat dat als geannuleerd is gerapporteerd met soort actie “Fout” en vervolgens niet is gerapporteerd met actietype “Heropenen”;

7. of een derivaatrapport niet het soort actie “Nieuw” bevat en betrekking heeft op een derivaat dat al eerder is gerapporteerd;

8. of een derivaatrapport niet het soort actie “Positiebestanddeel” bevat en betrekking heeft op een derivaat dat al eerder is gerapporteerd;

9. of een derivaatrapport niet tot doel heeft de gegevens in de velden “Tegenpartij 1” of “Tegenpartij 2” van een eerder gerapporteerd derivaat te wijzigen;

10. of een derivaatrapport niet beoogt een bestaand derivaat te wijzigen door een latere ingangsdatum te specificeren dan de gerapporteerde vervaldatum van het derivaat;

11. of een derivaat dat werd gerapporteerd met het soort actie “Heropenen” betrekking heeft op een eerder ingediend derivaatrapport met actietype “Fout” of “Beëindigen” of op een derivaat dat is vervallen;

12. de juistheid en volledigheid van het derivaatrapport.

Een transactieregister verwerpt een derivaatrapport dat niet aan één van de vereisten van lid 1 voldoet en brengt dat rapport onder in één van de verwerpingscategorieën die in tabel 1 van de bijlage zijn vermeld.

Uiterlijk zestig minuten na ontvangst van een derivaatrapport verstrekt een transactieregister de rapporterende entiteiten gedetailleerde informatie over de resultaten van de in lid 1 bedoelde gegevensverificatie. Een transactieregister verstrekt deze resultaten in een template in XML-formaat overeenkomstig de ISO 20022-methode. In de resultaten wordt vermeld waarom een derivaatrapport overeenkomstig tabel 1 van de bijlage is verworpen.

Een transactieregister waaraan een verzoek op grond van artikel 8 van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 wordt gericht, identificeert de uitstaande derivaten als bedoeld in artikel 2, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 bij de bedrijfsherstructurering, wanneer de entiteit wordt gerapporteerd met de identificatiecode die vóór de bedrijfsherstructurering werd gebruikt in het veld “Tegenpartij 1” of “Tegenpartij 2”, zoals meegedeeld in het desbetreffende verzoek. Het vervangt de oude identificatiecode door de nieuwe identificatiecode voor juridische entiteiten (“LEI”) in de rapporten voor al die derivaten op het tijdstip van de in artikel 8 van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 bedoelde gebeurtenis met betrekking tot die tegenpartij. Een transactieregister voert de procedure voor de actualisering van de identificatiecode uit uiterlijk op de dag van de herstructurering of binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het verzoek indien het rapport minder dan dertig kalenderdagen vóór de datum van de bedrijfsherstructurering is ingediend.

Een transactieregister identificeert de relevante derivaten als bedoeld in artikel 2, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 bij de bedrijfsherstructurering wanneer de entiteit in een van de andere velden met de oude identificatiecode wordt geïdentificeerd en vervangt die identificatiecode door de nieuwe LEI. Wanneer een bedrijfsherstructurering verband houdt met een actualisering van de LEI voor andere velden dan “Tegenpartij 1” of “Tegenpartij 2”, voert het transactieregister die actualisering van de relevante derivaten alleen uit na een tijdige bevestiging door tegenpartij 1 of door de voor de rapportage verantwoordelijke entiteit.

Een transactieregister voert de volgende acties uit:

1. na ontvangst van de in lid 2 bedoelde bevestiging, werkt het de LEI bij vanaf de in lid 1 bedoelde datum;

2. het deelt alle andere transactieregisters en de rapporterende tegenpartijen, de rapporterende entiteiten, de voor de rapportage verantwoordelijke entiteiten die betrokken zijn bij de derivatencontracten waarop de actualisering van de LEI betrekking heeft en derden waaraan op grond van artikel 78, lid 7, van Verordening (EU) nr. 648/2012 toegang tot informatie is verleend, naargelang het geval, zo spoedig mogelijk, en uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de volledige kennisgeving het volgende mee:

   1. de oude identificatiecode(s);

   2. de nieuwe identificatiecode;

   3. de datum waarop de actualisering moet plaatsvinden;

   4. in het geval van corporate events die gevolgen hebben voor een subset van de op de datum van de gebeurtenis uitstaande derivaten, de lijst van de unieke transactiecodes (UTI’s) van de derivaten waarop de actualisering van de LEI betrekking heeft;

3. het stelt uiterlijk op de werkdag vóór de datum waarop de actualisering wordt toegepast de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 vermelde entiteiten die toegang hebben tot de gegevens met betrekking tot de bijgewerkte derivaten, met behulp van een specifiek bestand in machineleesbaar formaat, in kennis van:

   1. de oude identificatiecode(s);

   2. de nieuwe identificatiecode;

   3. de datum waarop de actualisering moet plaatsvinden;

   4. in het geval van corporate events die gevolgen hebben voor een subset van de op de datum van de gebeurtenis uitstaande derivaten, de lijst van de UTI’s van de derivaten waarop de actualisering van de LEI betrekking heeft;

4. het registreert de actualisering van de LEI in het rapportagelogboek.

Een transactieregister werkt de LEI’s die zijn gerapporteerd voor andere dan de in artikel 2, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 bedoelde derivaten niet bij op het tijdstip van het corporate event.

Een transactieregister streeft de afstemming van een gerapporteerd derivaat na door de in lid 3 beschreven stappen te ondernemen, mits aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

1. het transactieregister heeft de in artikel 1, leden 1 en 2, beschreven verificaties voltooid;

2. beide tegenpartijen bij het gerapporteerde derivaat hebben een rapportageverplichting op grond van artikel 9 van Verordening (EU) nr. 648/2012;

3. het transactieregister heeft met betrekking tot het gerapporteerde derivaat geen rapport met het actietype “Fout” ontvangen, tenzij dat rapport is gevolgd door een rapport met actietype “Heropenen”.

Een transactieregister treft de nodige regelingen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen bij de uitwisseling van informatie met andere transactieregisters en bij het verstrekken van informatie over de waarden voor alle velden waarvoor afstemming geldt aan de rapporterende tegenpartijen, de rapporterende entiteiten, de voor de rapportage verantwoordelijke entiteiten en derden waaraan op grond van artikel 78, lid 7, van Verordening (EU) nr. 648/2012 toegang is verleend tot informatie.

Wanneer aan alle voorwaarden van lid 1 is voldaan, onderneemt een transactieregister de volgende stappen, waarbij het gebruikmaakt van de laatst gerapporteerde waarde voor elk van de velden in tabel 2 van de bijlage op de voorgaande werkdag:

1. een transactieregister dat een derivaatrapport heeft ontvangen, verifieert of het een overeenkomstig rapport van of namens de andere tegenpartij heeft ontvangen;

2. een transactieregister dat geen overeenkomstig derivaatrapport als bedoeld in punt a) heeft ontvangen, tracht het transactieregister te identificeren dat het overeenkomstige derivaatrapport heeft ontvangen door aan alle geregistreerde transactieregisters de waarden van de volgende velden van het gerapporteerde derivaat mee te delen: “Unieke transactie-identificatiecode”, “Tegenpartij 1” en “Tegenpartij 2”;

3. een transactieregister dat vaststelt dat een ander transactieregister een overeenkomstig derivaatrapport als bedoeld in punt a) heeft ontvangen, wisselt met dat transactieregister de gegevens van het gerapporteerde derivaat uit in een template in XML-formaat die overeenkomstig de ISO 20022-methode is ontwikkeld;

4. een transactieregister behandelt een gerapporteerd derivaat als afgestemd wanneer de gegevens van dat aan afstemming onderworpen derivaat overeenstemmen met de gegevens van het overeenkomstige derivaat als bedoeld in punt a) en in overeenstemming met de toepasselijke tolerantiegrenzen en de relevante toepassingsdata als vastgesteld in tabel 2 van de bijlage;

5. vervolgens kent een transactieregister aan elke gerapporteerde derivatentransactie waarden voor de afstemmingscategorieën toe, zoals deze zijn vermeld in tabel 3 van de bijlage;

6. een transactieregister voltooit zo spoedig mogelijk de in de punten a) tot en met e) beschreven stappen en onderneemt op een gegeven werkdag geen van deze stappen na middernacht gecoördineerde universele tijd (Universal Coordinated Time, UTC);

7. een transactieregister dat een gerapporteerd derivaat niet kan afstemmen, streeft op de volgende werkdag de afstemming na van de gegevens van het desbetreffende gerapporteerde derivaat. Dertig kalenderdagen nadat het derivaat niet langer uitstaat, streeft het transactieregister niet langer de afstemming van het gerapporteerde derivaat na.

Aan het einde van elke werkdag gaat een transactieregister met elk transactieregister waarmee het derivaten heeft afgestemd, het totale aantal gekoppelde derivaten en het aantal afgestemde derivaten na. Een transactieregister beschikt over schriftelijke procedures om alle bij dit proces vastgestelde discrepanties op te lossen.

Uiterlijk zestig minuten na de voltooiing van het afstemmingsproces overeenkomstig lid 3, punt g), verstrekt een transactieregister de rapporterende entiteiten de resultaten van het afstemmingsproces dat het met betrekking tot de gerapporteerde derivaten heeft uitgevoerd. Een transactieregister verstrekt deze resultaten in een template in XML-formaat die overeenkomstig de ISO 20022-methode is ontwikkeld, met vermelding van informatie over de velden die niet op elkaar zijn afgestemd.

Met betrekking tot elke werkdag verstrekt een transactieregister de rapporterende tegenpartijen, de rapporterende entiteiten, de voor de rapportage verantwoordelijke entiteiten en derden waaraan op grond van artikel 78, lid 7, van Verordening (EU) nr. 648/2012 toegang is verleend tot informatie, naargelang het geval, de volgende informatie over de betrokken derivaten, in een XML-indeling en een template die is ontwikkeld overeenkomstig de ISO 20022-methode:

1. in de loop van die dag gerapporteerde derivaten;

2. de meest recente handelsstaten van uitstaande derivaten;

3. de derivatenrapporten die in de loop van die dag zijn verworpen;

4. de afstemmingsstatus van alle gerapporteerde derivaten die overeenkomstig artikel 3, lid 1, onderworpen zijn aan afstemming;

5. de uitstaande derivaten waarvoor geen waardering is gerapporteerd of waarvoor de gerapporteerde waardering dateert van meer dan 14 kalenderdagen vóór de dag waarop het rapport wordt gegenereerd;

6. de uitstaande derivaten waarvoor geen margin-informatie is gerapporteerd of waarvoor de gerapporteerde margin-informatie dateert van meer dan 14 kalenderdagen vóór de dag waarop het rapport wordt gegenereerd;

7. de derivaten die op die dag zijn ontvangen met soort actie “Nieuw”, “Positiebestanddeel”, “Wijziging” of “Correctie” en waarvan het nominale bedrag abnormaal is voor die klasse van derivaten.

Een transactieregister verstrekt die informatie uiterlijk om 06.00 uur gecoördineerde universele tijd op de werkdag volgend op de dag waarop de in lid 1 bedoelde informatie betrekking heeft.